Conoscenza e capacità acquisite:

Lo studente
al termine del corso sarà in grado di:

·       comprendere le principali tipologie di rischi degli intermediari
finanziari (di credito, di concentrazione, mercato, operativo, liquidità, ESG),
gli aspetti di misurazione degli stessi (coefficienti di sensibilità, metriche
VaR, liquidity ratio, maturity ladder, Expected e Unxpected Loss, PD, LGD, EAD),
gli obblighi di vigilanza prudenziale di Primo e Secondo Pilastro; la gestione
degli npls, i principali schemi di mitigazione del rischio di credito usati
nella pratica operativa (funded e unfunded credit protection, securitization,
write-off dei prestiti), le analisi di stress macro e micro prudenziali,
il processo di staging IFRS9

·       Conoscere la nuova architettura di vigilanza e supervisione a livello
europeo e i relativi adempimenti per il Risk Manager, obiettivi e funzionamento
dello SREP process, la P2R e la P2G, gli obblighi della BRRD (MREL, TLAC), la
composizione quali-quantitativa del capitale (capital ratio), il processo
ICAAP-ILAAP, le technicalities per l’attività di monitoraggio e gestione del
portafoglio crediti, degli npls e degli UTP (unlikely to pay), gli early
warning system, le nuove indicazioni EBA per l’origination e il monitoring dei
prestiti (EBA LOM), le aspettative ECB e Banca d’Italia sul Climate&Enviromental
Risk;

·       determinare le principali misure dei rischi quantificabili, i processi
di governo dei rischi non quantificabili; applicare le regole di vigilanza
prudenziale per i rischi di Primo Pilastro; strutturare e realizzare i
principali dispositivi di risk governance: ICAAP, ILAAP, RAF, Piano di
Recovery, Contingency Funding Plan; misurare i VaR delle singole posizioni
e dell’intero portafoglio; determinare i capital requirement obbligatori;

·       determinare i requisiti patrimoniali obbligatori, i capital ratio, i
liquidity ratio, le metriche VaR, misurare l’esposizione al rischio tasso, determinare
le variabili del rischio di credito, il pricing at risk, CreditVaR, RAPM, l’esposizione
all’IRRBB.