Conoscenza e capacità acquisite:

Lo studente al termine del corso sarà in grado di:

·       comprendere le principali tipologie di rischi degli intermediari finanziari (di credito, di concentrazione, mercato, operativo, liquidità, ESG), gli aspetti di misurazione degli stessi (coefficienti di sensibilità, metriche VaR, liquidity ratio, maturity ladder, Expected e Unxpected Loss, PD, LGD, EAD), gli obblighi di vigilanza prudenziale di Primo e Secondo Pilastro; la gestione degli npls, i principali schemi di mitigazione del rischio di credito usati nella pratica operativa (funded e unfunded credit protection, securitization, write-off dei prestiti), le analisi di stress macro e micro prudenziali, il processo di staging IFRS9

·       Conoscere la nuova architettura di vigilanza e supervisione a livello europeo e i relativi adempimenti per il Risk Manager, obiettivi e funzionamento dello SREP process, la P2R e la P2G, gli obblighi della BRRD (MREL, TLAC), la composizione quali-quantitativa del capitale (capital ratio), il processo ICAAP-ILAAP, le technicalities per l’attività di monitoraggio e gestione del portafoglio crediti, degli npls e degli UTP (unlikely to pay), gli early warning system, le nuove indicazioni EBA per l’origination e il monitoring dei prestiti (EBA LOM), le aspettative ECB e Banca d’Italia sul Climate&Enviromental Risk;

·       determinare le principali misure dei rischi quantificabili, i processi di governo dei rischi non quantificabili; applicare le regole di vigilanza prudenziale per i rischi di Primo Pilastro; strutturare e realizzare i principali dispositivi di risk governance: ICAAP, ILAAP, RAF, Piano di Recovery, Contingency Funding Plan; misurare i VaR delle singole posizioni e dell’intero portafoglio; determinare i capital requirement obbligatori;