Obiettivo generale del corso è fornire allo studente conoscenze e strumenti tecnico-quantitativi di valutazione sui temi della stima e della gestione dei rischi finanziari da parte della banca sia in un’ottica micro-aziendale che macroeconomica o di sistema. Sono oggetto di approfondimento le tecniche di gestione attiva del portafoglio titoli e le tecniche di gestione passiva dei portafogli basate sul principio della diversificazione e sull'implementazione dell'algoritmo fondamentale di Markowitz. Segue l’analisi degli sviluppi internazionali in tema di regolamentazione e vigilanza sul sistema bancario europeo per ridurre la probabilità ed i costi di crisi finanziarie future. Infine, particolare attenzione viene riservata al tema dell'instabilità del sistema finanziario globale, ai modelli di stima del rischio sistemico e alle scelte di policy delle autorità di regolamentazione per governarlo.
In particolare, gli obiettivi specifici del corso sono:
1) la conoscenza approfondita degli strumenti analitici e grafici utilizzati nell'analisi fondamentale dei titoli e nei modelli di equilibrio generale del mercato dei capitali, nonché delle verifiche empiriche condotte su tali modelli;
2) la capacità di comprensione dei dati finanziari e delle statistiche fondamentali elaborate dagli analisti finanziari in tema di rischio, rendimento e performance dei portafogli titoli;
2) l'applicazione delle metodologie finanziarie apprese alla valutazione dei titoli, alle scelte di investimento e alla gestione dei portafogli;
3) la capacità di comunicare quanto appreso attraverso l'utilizzo di un linguaggio finanziario tecnico-specialistico e la padronanza nella lettura dei grafici finanziari.
4) la capacità critica e di giudizio riguardo alle scelte di policy da parte delle autorità regolamentari in tema di stabilità finanziaria globale;
5) la capacità di proseguire in maniera autonoma lo studio, l'approfondimento e l'aggiornamento dei temi finanziari trattati nel corso sia attraverso la lettura e la comprensione di rapporti finanziari specialistici di natura istituzionale e consulenziale, che attraverso lo studio di articoli scientifici internazionali.