Lo studente
al termine del corso sarà in grado di:
· comprendere le principali tipologie di rischi degli intermediari
finanziari (di credito, di concentrazione, mercato, operativo, liquidità), gli
aspetti di misurazione degli stessi (coefficienti di sensibilità, metriche VaR,
liquidity ratio, maturity ladder, ecc), gli obblighi di vigilanza prudenziale
di Primo e Secondo Pilastro; la gestione degli npls, i principali schemi di
mitigazione del rischio di credito usati nella pratica operativa (funded e
unfunded credit protection, securitization), le analisi di stress macro e micro
prudenziali;
· Conoscere la composizione quali-quantitativa del capitale (capital
ratio), il processo ICAAP-ILAAP, la nuova architettura di vigilanza e
supervisione a livello europeo, obiettivi e funzionamento dello SREP process,
le technicalities per l’attività di monitoraggio e gestione del portafoglio
crediti, degli npls e degli UTP (unlikely to pay), gli early warning system, le
nuove indicazioni EBA per l’origination e il monitoring dei prestiti;
· determinare le principali misure dei rischi quantificabili, i processi
di governo dei rischi non quantificabili; applicare le regole di vigilanza
prudenziale per i rischi di Primo Pilastro; strutturare e realizzare i
principali dispositivi di risk governance: ICAAP, ILAAP, RAF; misurare i VaR
delle singole posizioni e dell’intero portafoglio; determinare i capital
requirement obbligatori.
- Docente: Pasqualina PORRETTA