IL corso approfondisce una delle tecnhichalities/strumenti di Risk Management di grande importanza nella pratica operativa: i derivati (intesi soprattutto come strumento di mitigazione dei principali rischi di Primo Pilastro).

Nell'a.a. 2020/2021 particolare attenzione sarà dedicata alle nuove categorie di derivati: quelli di copertura dei fattori ESG

Conoscenza
e capacità di comprensione/capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Lo studente al termine del corso sarà in grado
di:

·       comprendere le principali tipologie di derivati
(contratti a termine, opzioni, swap, derivati creditizi), il funzionamento dei
relativi mercati, le principali strategie operative in opzioni, le modalità di
pricing dei derivati e gli aspetti di rischiosità degli stessi;

·       determinare il MTM dei principali derivati, i
principali profili di rischio, gli assorbimenti patrimoniali delle forme più
semplici di opzioni; applicare schemi di hedging statico e dinamico nelle
attività tipiche del Risk Manager.

Autonomia di giudizio e abilità
comunicative:

Lo studente al termine del corso sarà in
grado di gestire la complessità tecnico operativa del mondo dei derivati,
di  determinarne i diversi “valori”,  di illustrare ad interlocutori specialisti
del settore finanziario le principali caratteristiche tecnico-giuridiche dei
derivati.