IL corso approfondisce una delle tecnhichalities/strumenti di Risk Management di grande importanza nella pratica operativa: i derivati (intesi soprattutto come strumento di mitigazione dei principali rischi di Primo Pilastro).

Nell'a.a. 2020/2021 particolare attenzione sarà dedicata alle nuove categorie di derivati: quelli di copertura dei fattori ESG


Conoscenza e capacità di comprensione/capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Lo studente al termine del corso sarà in grado di:

·       comprendere le principali tipologie di derivati (contratti a termine, opzioni, swap, derivati creditizi), il funzionamento dei relativi mercati, le principali strategie operative in opzioni, le modalità di pricing dei derivati e gli aspetti di rischiosità degli stessi;

·       determinare il MTM dei principali derivati, i principali profili di rischio, gli assorbimenti patrimoniali delle forme più semplici di opzioni; applicare schemi di hedging statico e dinamico nelle attività tipiche del Risk Manager.

 

Autonomia di giudizio e abilità comunicative:

Lo studente al termine del corso sarà in grado di gestire la complessità tecnico operativa del mondo dei derivati, di  determinarne i diversi “valori”,  di illustrare ad interlocutori specialisti del settore finanziario le principali caratteristiche tecnico-giuridiche dei derivati.