Il corso di statistica per le applicazioni economiche consta di due moduli.

Programma

Modulo A (Prof. Polettini):
Probabilità:
- Probabilità e variabili casuali
- Principali modelli probabilistici:
Inferenza statistica:
- Principi dell'inferenza statistica;
- Procedure inferenziali;
- Campioni casuali e distribuzioni campionarie;
- Media e varianza campionarie;
- La funzione di verosimiglianza.
Teoria della stima:
- Stimatori e stime di un parametro;
- Proprietà di uno stimatore;
- Metodi di costruzione degli stimatori;
- Il metodo di massima verosimiglianza.
Test di ipotesi:
- Logica del test di ipotesi;
- Struttura probabilistica del test;
- Lemma di Neyman e Pearson ;
- Il p-value;
- Test sui parametri di una popolazione Normale.
Intervalli di confidenza:
- Teoria generale;
- Intervalli di confidenza per il valore medio;
- Test di ipotesi e intervalli di confidenza.

Laboratorio per l'applicazione concreta a un caso di studio.
(studenti non frequentanti: materiale didattico on line)

Modulo B (prof. Carlucci):
Introduzione ai modelli di regressione lineare
-La regressione lineare semplice
Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nel caso di un solo regressore
-La regressione lineare multipla
Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nel caso di più regressori

Testi adottati

D. Piccolo, Statistica per le decisioni - edizione 2020, il Mulino
Stock, J. H., Watson, M. W. (2020). Introduzione all'Econometria (V ed.). Pearson Italia, Milano.

Bibliografia di riferimento

Utili riferimenti aggiuntivi: -materiale didattico distribuito dai docenti;

Prerequisiti

Nozioni basilari di probabilità e statistica

Calendario delle lezioni  lun  mar  giov 14-16 aula XI